Backtesting - Backtesting
Backtesting este un termen folosit în modelare pentru a se referi la testarea unui model predictiv pe date istorice. Testarea înapoi este un tip de retrodicție și un tip special de validare încrucișată aplicat perioadelor de timp anterioare.
Analiză financiară
Într-o strategie de tranzacționare, strategie de investiții sau modelare a riscurilor, backtesting-ul urmărește să estimeze performanța unei strategii sau a unui model în cazul în care a fost utilizată în cursul unei perioade trecute. Acest lucru necesită simularea condițiilor anterioare cu suficiente detalii, făcând o limitare a testării înapoi a necesității de date istorice detaliate. O a doua limitare este incapacitatea de a modela strategii care ar afecta prețurile istorice. În cele din urmă, testarea înapoi, la fel ca alte modele, este limitată de potențialul de supraadaptare . Adică, este adesea posibil să se găsească o strategie care ar fi funcționat bine în trecut, dar care nu va funcționa bine în viitor. În ciuda acestor limitări, testarea înapoi oferă informații care nu sunt disponibile atunci când modelele și strategiile sunt testate pe date sintetice.
Backtesting-ul a fost realizat în mod istoric numai de instituții mari și de manageri profesioniști de bani din cauza cheltuielilor cu obținerea și utilizarea seturilor de date detaliate. Cu toate acestea, backtrading-ul este din ce în ce mai utilizat pe o bază mai largă și au apărut platforme independente de backtesting bazate pe web. Deși tehnica este utilizată pe scară largă, este predispusă la slăbiciuni. Reglementările financiare de la Basel impun instituțiilor financiare mari să testeze înapoi anumite modele de risc.
Pentru o valoare la risc de o zi cu 99% testat înapoi 250 de zile la rând, testul este considerat verde (0-95%), portocaliu (95-99,99%) sau roșu (99,99-100%), în funcție de tabelul următor :
| Zona | Numărul de excepții | Probabilitate | Cumul |
|---|---|---|---|
| Verde | 0 | 8,11% | 8,11% |
| 1 | 20,47% | 28,58% | |
| 2 | 25,74% | 54,32% | |
| 3 | 21,49% | 75,81% | |
| 4 | 13,41% | 89,22% | |
| portocale | 5 | 6,66% | 95,88% |
| 6 | 2,75% | 98,63% | |
| 7 | 0,97% | 99,60% | |
| 8 | 0,30% | 99,89% | |
| 9 | 0,08% | 99,97% | |
| roșu | 10 | 0,02% | 99,99% |
| 11 | 0,00% | 100,00% | |
| ... | ... | ... |
Pentru o valoare la risc de 10 zile cu 99% testat înapoi 250 de zile la rând, testul este considerat verde (0-95%), portocaliu (95-99,99%) sau roșu (99,99-100%), în funcție de tabelul următor :
| Zona | Numărul de excepții | Probabilitate | Cumul |
|---|---|---|---|
| Verde | 0 | 36,02% | 36,02% |
| 1 | 15,99% | 52,01% | |
| 2 | 11,58% | 63,59% | |
| 3 | 8,90% | 72,49% | |
| 4 | 6,96% | 79,44% | |
| 5 | 5,33% | 84,78% | |
| 6 | 4,07% | 88,85% | |
| 7 | 3,05% | 79,44% | |
| 8 | 2,28% | 94,17% | |
| portocale | 9 | 1,74% | 95,91% |
| ... | ... | ... | |
| 24 | 0,01% | 99,99% | |
| roșu | 25 | 0,00% | 99,99% |
| ... | ... | ... |
Hindcast
În oceanografie și meteorologie , backtesting este , de asemenea , cunoscut sub numele de reconstituire prin calcul : un hindcast este un mod de a testa un model matematic ; cercetătorii introduc în model inputuri cunoscute sau estimate îndeaproape pentru evenimente din trecut pentru a vedea cât de bine se potrivește rezultatele cu rezultatele cunoscute.
Hindcastingul se referă de obicei la o integrare numerică-model a unei perioade istorice în care nu au fost asimilate observații . Acest lucru distinge o alergare din urmă de o reanaliză . Observațiile oceanografice ale salinității și temperaturii , precum și observațiile parametrilor valurilor de suprafață, cum ar fi înălțimea semnificativă a valurilor, sunt mult mai rare decât observațiile meteorologice, făcând retransmiterea mai frecventă în oceanografie decât în meteorologie. De asemenea, întrucât undele de suprafață reprezintă un sistem forțat în care vântul este singura forță generatoare, emisiile de undă sunt adesea considerate adecvate pentru a genera o reprezentare rezonabilă a climatului undei , cu o nevoie redusă de reanaliză completă. Hidrologii folosesc retransmiterea pentru fluxurile model de flux.
Un exemplu de retransmisie ar fi introducerea forțelor climatice (evenimente care forțează schimbarea) într-un model climatic . Dacă retrogradarea ar arăta un răspuns climatic rezonabil, modelul ar fi considerat de succes.
Reanalysis ECMWF este un exemplu de reanaliza atmosferic combinat cuplat cu o integrare val-model în care au fost asimilate parametrii undei, făcând parte val o alerga hindcast.