FRTB - FRTB
Revizuire fundamentală a portofoliului de tranzacționare ( FRTB ), este un set de propuneri de către Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară pentru un nou risc de piață legate de cerința de capital pentru bănci. Această reformă, denumită adesea „ Basel IV ”, este una dintre inițiativele întreprinse pentru consolidarea sistemului financiar , menționând că propunerile anterioare ( Basel II ) nu au împiedicat criza financiară din 2007-2008 . A fost publicat inițial în ianuarie 2016 și revizuit în ianuarie 2019.
Revizuirile FRTB abordează deficiențele legate de abordarea standardizată existentă și abordarea modelelor interne și revizuiesc în special următoarele:
- Limita dintre „ portofoliul de tranzacționare ” și „ portofoliul bancar ”: adică active destinate tranzacționării active; spre deosebire de activele preconizate a fi păstrate până la scadență , de obicei împrumuturi clienților și depozite de la clienți cu amănuntul și corporative (important, deoarece „[v] ast majoritatea pierderilor au fost din cărțile de tranzacționare în timpul crizei din 2008”)
- Utilizarea deficitului așteptat față de valoarea la risc ca o măsură a riscului sub stres; asigurându-se astfel că băncile captează evenimente de risc de coadă
- Riscul nelichidității pieței
FRTB stabilește o „bară mai mare” pentru ca băncile să-și folosească propriile modele interne pentru calcularea capitalului, spre deosebire de abordarea standardizată. Logica: abordarea standardizată este direct implementabilă, dar, în același timp, are mai mult capital; abordarea modelelor interne, în schimb, are mai puțină capital, dar modelarea este mai complexă, necesitând aplicarea deficienței așteptate, împreună cu suplimente pentru „factorii de risc nemodificabili” care nu dispun de date suficiente. Având în vedere această complexitate, pentru ca un birou să se califice pentru abordarea modelelor interne, modelul său trebuie să treacă două teste: un test de atribuire a profitului și pierderii și un backtest .
Referințe
Bibliografie
- Ioannis Akkizidis, Lampros Kalyvas (2018). Modelarea Basel III: Implementare, impact și implicații , Palgrave Macmillan . ISBN 978-3319704241
 |
Acest articol legat de economie este un test . Puteți ajuta Wikipedia extinzându-l . |
|
Acest articol legat de finanțe este un test . Puteți ajuta Wikipedia extinzându-l . |
 
|
Acest articol legat de bănci și asigurări este un test . Puteți ajuta Wikipedia extinzându-l . |